effektive restlaufzeit
as defined in CRR, Article 272, point (10) (Begriffsbestimmungen)
für einen Netting-Satz mit mehr als einjähriger Restlaufzeit bei der auf einem internen Modell beruhenden Methode das Verhältnis zwischen der Summe der über die Laufzeit der Geschäfte eines Netting-Satzes mit einem risikolosen Zinssatz abdiskontierten erwarteten Wiederbeschaffungswerte und der Summe der im Laufe eines Jahres bei diesem Netting-Satz mit einem risikolosen Zinssatz abdiskontierten erwarteten Wiederbeschaffungswerte. Diese effektive Restlaufzeit kann zur Berücksichtigung des Anschlussrisikos angepasst werden, indem der erwartete Wiederbeschaffungswert bei Prognosezeiträumen unter einem Jahr durch den effektiven erwarteten Wiederbeschaffungswert ersetzt wird
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Also defined in
- Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der… 32006L0048, bIII.p11
unter der auf einem internen Modell beruhenden Methode für einen Netting-Satz mit mindestens einjähriger Restlaufzeit ist das Verhältnis zwischen den über die Laufzeit der Geschäfte eines Netting-Satzes insgesamt erwarteten, zu einem risikolosen Zinssatz abdiskontierten ausstehenden Beträgen und…