single currency floating/floating interest rate swaps

For at nå frem til et tal for potentielle fremtidige kreditrisici, undtagen i tilfælde af »single currency floating/floating interest rate swaps«, hvor kun de aktuelle genanskaffelsesomkostninger beregnes, multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procenterne i tabel 1:

Tabel 1 (1) (2)

Restløbetid (3)	Rentekontrakter	Valutakurskontrakter samt kontrakter vedrørende guld	Kontrakter vedrørende aktier	Kontrakter vedrørende ædelmetaller (eksklusive guld)	Kontrakter vedrørende råvarer (eksklusive ædelmetaller)
Et år og derunder	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Over et år, men højst fem år	0,5  %	5 %	8 %	7 %	12 %
Over fem år	1,5  %	7,5  %	10 %	8 %	15 %

Med henblik på beregning af den potentielle fremtidige kreditrisiko i overensstemmelse med trin b) kan de kompetente myndigheder tillade, at kreditinstitutter anvender procentsatserne i tabel 2 i stedet for satserne i tabel 1 under forudsætning af, at institutterne anvender optionen i bilag IV, punkt 21, i direktiv 2006/49/EF for kontrakter vedrørende råvarer andet end guld i henhold til punkt 3 i bilag IV i nærværende direktiv:

Tabel 2

Restløbetid	Ædelmetaller (eksklusive guld)	Almindelige metaller	Landbrugsprodukter (»softs«)	Andre, inklusive energiprodukter
Et år og derunder	2 %	2,5  %	3 %	4 %
Over et år, men højst fem år	5 %	4 %	5 %	6 %
Over fem år	7,5  %	8 %	9 %	10 %