belső modell módszer
as defined in Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve ( 2006. június 14. ) a…
11. | A „belső modell módszer” szerinti „tényleges lejárat” egy évnél hosszabb lejáratú nettósítási sorozatra: a nettósítási sorozatbeli ügyletek futamideje alatti várható kockázat összegének a kockázatmentes hozamhoz tartozó kamattal diszkontált értéke, amelyet elosztanak a nettósítási sorozatbeli ügyletek egy éven túlra vonatkozó várható kockázat összegének a kockázatmentes hozamhoz tartozó kamattal diszkontált értékével. Annak érdekében, hogy egy éven át előre jelezze a horizontokat, ez a tényleges lejárat a várható kitétel tényleges várható kitétellel történő cseréjével kiigazítható az átgördített kockázat jelölésére. |