där
as defined in Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om…
1. | Schablonmetoden får endast användas för OTC‐derivat och transaktioner med lång avvecklingcykel. Exponeringsvärden skall beräknas separat för varje nettningsmängd. De skall beräknas med hänsyn tagen till säkerhet enligt följande: exponeringsvärde = där: CMV = det aktuella marknadsvärdet för transaktionsportföljen inom nettningsmängden med en motpart utan avdrag för säkerhet, dvs. där: där: CMVi = det aktuella marknadsvärdet för transaktionen i CMC = det aktuella marknadsvärdet av den säkerhet som hänförs till nettningsmängden, dvs. där: där: CMCl = det aktuella marknadsvärdet av säkerhet l; i = ett index för att identifiera transaktionen. l = index för att identifiera säkerhet; j = ett index för att identifiera typen av säkringsmängd. Dessa säkringsmängder motsvarar riskfaktorer, där riskpositioner med motsatta tecken kan avräknas mot varandra för att ge en nettoriskposition som måttet för exponeringen sedan baseras på. RPTij = Riskposition till följd av transaktion i avseende säkringsmängd j. RPClj = Riskposition till följd av säkerhet l avseende säkringsmängd j. CCRMj = Multiplikator som anges i tabell 5 för motpartskreditrisk (CCR) avseende säkringsmängd j. β = 1,4. Säkerhet som mottagits från en motpart har positivt tecken; säkerhet som överlämnats till en motpart har negativt tecken. Säkerhet som får beaktas vid denna metod begränsas till säkerhet som är godtagbar enligt punkt 11 i del 1 i bilaga VIII och punkt 9 i bilaga II i direktiv 2006/49/EG. |